SIM!!!
O Windev possui um drive de acesso nativo ao MySQL, inclusive é o único drive que a PCSoft distribui "de gratis"
O HyperFile é um recurso que o Windev trás para armazenar dados, embora tenha diversos recursos, não dá para comparar com um SGDB.
Recomendo, e muito que vc utilize o MySQL, um exemplo tipico é, você precisa rodar uma query com um sub-select, o HyperFile não te dá essa recursividade
Só uma dica é, quando criar o banco no MySQL coloca a engine "inno db" nas tabelas, pois essa engine tem integridade referencial, outras engines como a MyISAM que é a default não tem esse recurso...
O drive de acesso tú encontra em:
ftp://ftp.pcsoft.com/addons/an/mysql/WX110PACKMYSQL046b.exeAbraço